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對美聯儲“耐心”的過度押注導致利率波動性飆升

編輯:中億財經網-周盛梅 2019-06-17 來源:環球外匯網
中億財經網6月17日,在本周美聯儲利率決議之前,由于交易員爭相回補空頭頭寸,利率期權的波動性正在加劇。這一轉變反映出,市場轉向降息,市場從此前決策者將按兵不動轉向降息的預期。

中億財經網6月17日,在本周美聯儲利率決議之前,由于交易員爭相回補空頭頭寸,利率期權的波動性正在加劇。這一轉變反映出,市場轉向降息,市場從此前決策者將按兵不動轉向降息的預期。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

交易商表示,投資者從短期波動性頭寸中撤出,以及交易商對長期波動性押注的避險需求的組合,導致了資金緊縮。據交易員稱,由于美聯儲定價的波動,許多做市商關閉了自己的賬戶,導致流動性匱乏,這加劇了市場波動。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

CAP的數據顯示,在近期市場波動的一個例子中,一個月到期的兩年期互換利率的波動率躍升至2010年以來的最高水平。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

交易商表示,投注美國利率將保持穩定似乎合乎邏輯,因為自1月份以來美聯儲一直表示要保持耐心。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

他們表示,由于中美貿易戰的升級以及令人失望的經濟數據,導致短期波動加劇,最近幾周美聯儲措辭轉變的可能性已經上升。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

美國銀行的MOVE指數(衡量美國國債預期價格波動的指標)在上周上漲至2016年12月以來的最高點。短期利率波動加劇推動了這波漲勢,這是押注美聯儲政策前景的一種流行方式。MSb中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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